RAEX понизило рейтинг банка «Таатта» до «ruВ» с «негативным» прогнозом

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Таатта» (Якутск) до уровня «ruВ». По рейтингу установлен «негативный» прогноз, с рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВВ-» с «развивающимся» прогнозом. Как поясняется в релизе RAEX, cнижение рейтинга и изменение прогноза по нему обусловлены возросшим риск-аппетитом банка, связанным с размещением значительной суммы на корреспондентском счете и МБК в банке, не имеющем рейтингов кредитоспособности (на 1 января 2018 года такие активы составляют около 54% капитала банка). При этом агентство отмечает сохранение неопределенности относительно перспектив развития банка: в результате очередной смены собственников в январе 2018 года на крупнейшего акционера стало приходиться менее 10%, что в совокупности с невысокой рентабельностью (показатель ROE за 2017 год по прибыли после налогообложения без учета СПОД составил 0,8%) и незначительными дивидендными выплатами уменьшает значимость банка как актива. Негативно на рейтинговой оценке банка отразились его недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам (дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования составила 0,6 процентного пункта на начало 2018-го) и ухудшение качества кредитного портфеля (за второе полугодие 2017 года доля просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, выросла с 2,7% до 9,2%). Давление на уровень рейтинга оказывают недостаточная сбалансированность активов и пассивов банка на долгосрочном горизонте (Н4 на 1 января — 80%) в сочетании с высоким уровнем иммобилизации капитала вложениями в имущество (78% на указанную дату) и зависимость ресурсной базы от средств физических лиц, включая ИП (около 57% валовых пассивов на начало текущего года), при ограниченном спектре источников дополнительной ликвидности. По-прежнему ограничивают рейтинг крупные вложения в низкодоходные активы (депозиты в Банке России составляют свыше 20% активов на отчетную дату) и высокий уровень принимаемых банком валютных рисков на отдельные отчетные даты. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокие показатели краткосрочной ликвидности банка (Н2 на 1 января 2018 года — 167,5%, Н3 составляет 136,5%; покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами — 50,6%) и приемлемая обеспеченность портфеля кредитов, выданных юрлицам, ИП и физлицам: покрытие ссудного портфеля (без МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 376,1%, без учета данных компонентов — 137,8%. Также поддержку рейтингу оказывает высокая надежность банковского портфеля ценных бумаг (весь он представлен вложениями в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинг на уровне «ruAA-» и выше по шкале RAEX).