Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности вологодского Банка СГБ на уровне «А» («высокий уровень кредитоспособности») и изменило подуровень рейтинга со второго на первый. Прогноз по рейтингу — «стабильный». В качестве позитивных факторов агентство отмечает значительный запас краткосрочной ликвидности у банка (Н2 на 1 октября 2016 года — 195%; отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам — 31%; значение Н3 равно 298%; отношение ликвидных активов к привлеченным средствам — 60%), низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (29,4% на указанную дату), отраслевую диверсификацию портфеля кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (на три крупнейшие отрасли приходится менее 49% кредитного портфеля по указанным категориям клиентов на отчетную дату). Кроме того, положительное влияние на рейтинг оказывают высокая ликвидность портфеля ценных бумаг, приемлемая диверсификация ресурсной базы банка по крупнейшим кредиторам (на 1 октября доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 26,5% валовых пассивов) и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (152% за III квартал 2016 года). Основное давление на рейтинг оказывает невысокий уровень достаточности основного капитала банка (Н1.2 на начало октября — 7,5%; к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума без увеличения капитала или сокращения величины активов под риском может привести полное обесценение 2,4% остатка ссудной задолженности). Сдерживают рейтинг высокий уровень просроченной задолженности (9,8% по совокупному кредитному портфелю с учетом межбанковских кредитов), повышенная зависимость состояния ликвидности на горизонте свыше года от стабильности остатков средств на счетах клиентов (на 1 октября норматив Н4, рассчитанный без учета минимальных за последние 12 месяцев совокупных остатков по счетам юрлиц и физлиц срочностью до года, составил 155%). «У банка небольшой запас прочности по нормативу Н1.2 и высокий уровень просроченной задолженности, однако политика резервирования банка оценивается как достаточно консервативная, в связи с чем риски существенного давления на капитал в среднесрочной перспективе оцениваются как невысокие. Это, в совокупности с улучшением показателей рентабельности деятельности (за период с 1 октября 2015 года по 1 октября 2016 года ROE составила 7,7% против минус 6,5% за период с 1 октября 2014 года по 1 октября 2015 года), обусловило повышение подуровня», — комментирует директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX Юрий Беликов.
