МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "ВТБ Капитал" провел анализ наиболее подверженных ценовым изменениям акций на фоне их обсуждений в Telegram-каналах. С документом ознакомился ТАСС. В компании полагают, что, приняв во внимание настроения розничных инвесторов, профучастники финансового рынка могли бы улучшить качество своих инвестиционных решений.
Исследование было проведено на основе данных, охватывающих аудиторию величиной около 1,5 млн пользователей Telegram-каналов. Это соответствует примерно 11% уникальных и 75% активных розничных счетов на Мосбирже, пояснили в компании.
Согласно расчетам, акции имеют различную чувствительность к изменению сентимента. При этом наиболее выраженный сентимент у бумаг, про которые пишут не просто новости ("прошло собрание совета директоров, избран председатель"), а сообщения с оценками ("новый председатель позволит удвоить продажи") или рекомендации ("апсайд 45%, рекомендация - брать"), отметил главный экономист "ВТБ Капитал" Александр Исаков.
Таким образом, наиболее чувствительными к изменению сентимента в соцсетях с января 2019 года по август 2021 года оказались бумаги "Ленты", HeadHunter, "Русала", "Газпрома" и "Гапром нефти". Наименее чувствительными к обсуждению в соцсетях стали бумаги "Алросы", Qiwi, "Роснефти", "Объединенной авиастроительной корпорации" и "Магнита".
Самыми обсуждаемыми в этот период бумагами с наиболее позитивным восприятием или сигналами на покупку оказались "О'Кей Групп", "Распадская" и "Северсталь".
При этом, по сравнению с пассивной инвестиционной стратегией, при которой инвестор покупает акции и удерживает их в течение длительного периода (независимо от колебаний на рынке), портфельная стратегия, основанная анализе позитивного сентимента массового инвестора, может быть более эффективна для бумаг таких компаний, как Qiwi, "Аэрофлот" и "Россети". В случае с бумагами ЧТПЗ, TCS Group и ПИК такой тесной взаимосвязи выявлено не было.
По мнению аналитиков, профессиональные участники финрынка вероятно могли бы систематически улучшить качество инвестиционных решений при принятии во внимание фактора настроения инвесторов, так как он становится значительным элементом рыночной конъюнктуры, а для ряда эмитентов - может быть одним из факторов первого порядка для изменения котировок.