Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 6 3,8800 −0,1200
EUR 67, 9075 0,0425
USD 6 3,7823 −0,2272
EUR 67, 9136 0,0570
USD 64,0000 64,0000
EUR 68,0000 67,9500
покупка продажа
64,0000 64,0900
68,0000 67,8000
05.12 — 12.12
63,9800
68,2800
BRENT 54,44 0,88
Золото 1171,18 −0,12
ММВБ 2138,46 0,12
Главная Новости Банки Что такое Базель и как он влияет на жизнь банков?
Что такое Базель и как он влияет на жизнь банков?

Что такое Базель и как он влияет на жизнь банков?

Источник: Рамблер/финансы|
11:16 29 июля 2015
В чем суть базельских соглашений, и почему соблюдающие их банки должны стать надежнее.
Что такое Базель и как он влияет на жизнь банков?
Город Базель, Швейцария
Фото: depositphotos.com

Для обычного человека слово «Базель» чаще всего ассоциируется со швейцарским городом или вовсе напоминает о коте Базилио, хитром герое сказки о Буратино. Но банкирам это слово снится в кошмарах. Портал «Рамблер.Финансы» решил разобраться, чем же так страшен Базель и прочему даже рядовому клиенту банка стоит узнать о нем побольше.

 

В третьем по численности населения швейцарском городе Базеле достопримечательностей не так много, однако именно в нем в 1978 году, при Банке Международных расчетов, был создан Базельский комитет по банковскому надзору. Уже тогда страны-лидеры по экономическому развитию понимали, что надо найти единые правила регулирования различных банковских систем, которые бы принимались во всех странах. Со временем, базельские принципы надзора стали обязательными для всех стран, входящих в G-20 или состоящих в Базельском комитете.

 

На данный момент выпущены три основных документа, в которых прописаны рекомендации и директивы для банков: Базель I, Базель II и Базель III. Практически все надзорные рекомендации касаются банковских капиталов и оценки рискованности деятельности. И это понятно: капитал — это именно та часть банковской структуры, которой акционеры банка непосредственно гарантируют его работу. Чем более качественный капитал, тем больше уверенности, что банк надежен. Что же касается оценки рисков, здесь тоже все ясно: поскольку банк во многом проводит операции за счет средств клиентов — вкладов, депозитов, средств на расчетных счетах, — он не должен проводить неразумную политику, которая привела бы к потере этих средств.

 

Базель I

 

Все началось с того, что в начале 70-х годов прошлого века практически все страны отказались от привязки национальных валют к золоту, серебру или другому металлу, то есть было отменено принятое в 1944 году Бреттон-Вудское соглашение о «золотом стандарте». И возникшая волатильность на рынке привела к тому, что многие банки стали вести излишне рисковую валютную игру. Многие «заигрывались» до убытков. Но зачастую покрывать их было не из чего: объем рисковых операций в десятки, порой в сотни раз превышал капитал. Это несло угрозы дефолта банкам разных стран.

 

Тогда Базельский комитет по банковскому надзору и решил ввести минимальные требования к капиталу банков — его достаточность должна быть не менее 8%. Это значит, что из всех активов (пассивов) — не менее 8% должно приходиться на капитал. Также уже в первом базельском документе было прописано разделение капитала на основной, состоящий из средств акционеров и резервов, и дополнительный.

 

Кроме того, «первый Базель» ввел ранжирование рисковых активов. Всего было пять групп, и, чем рисковее актив, тем больше резервов по нему должен составить банк. К примеру, покупка гособлигаций США — это практически безрисковый актив, не требующий резервирования, а покупка облигаций Нигерии — это очень опасное вложение, и его надо зарезервировать на 100%.

 

Таким образом, Базель I, введенный в 1988 году, существенно изменил принцип банковского регулирования: банки стали делать резервы на рисковые операции, их обязали держать соответствующий капитал, что должно было придать надежность банкам в лицах своих клиентов и партнеров.

 

Базель II 

 

Однако в 90-х годах появилось множество операций, которые непросто было оценивать: сложные деривативы, множество операций с ценными бумагами, кредитование стало упаковываться в различные формы. В новых условиях базельские документы стали терять актуальность и эффективность, поэтому в 2004 году Комитет выпустил пакет документов «Базель II» — они дополнили предыдущие принципы новыми требованиями и рекомендациями.

 

Второй комплект документов уточнил и ужесточил требования к капиталу, банки стали просчитывать кредитный, рыночный и операционный риски. Но главным отличием стало введение новых требований по раскрытию банками информации о себе: в рамках системы управления рисками, банки должны были прописывать в отчетности дополнительную информацию, которая объясняла бы те или иные операции, банки должны были проходить стресс-тесты, чтобы показать свою устойчивости — или неустойчивость — к различным рискам.

 

То есть банки стали более прозрачными для регулятора, который имеет право на основании данных принять различные меры к ним: от штрафов и ограничения операций до отзыва лицензии.

 

Базель III

 

Не успели банки начать внедрять второй пакет документов Базельского комитета — а, как правило, рекомендации внедряются с некоторым лагом — нагрянул финансовый кризис 2008 года, вызванный чересчур рисковой игрой крупнейших американских банков с ипотечными ценными бумагами: после того, как недвижимость стала дешеветь, а долговая нагрузка американцев была уже непосильна для них, ипотечные бумаги обесценились, и крупнейшие банки мира остались буквально с «фантиками» на своих балансах.

 

Дефолт таких крупных игроков, как Lehman Brothers и Merrill Lynch показал, что и у Базеля II много слабых мест, которые не позволили предотвратить финансовый коллапс в мире. Проблемы были не в последнюю в слабом качестве капитала банков, в высокой концентрации кредитного и торгового портфеля. Для спасения своих банков многим государствам пришлось войти в их капитал — именно тогда появился принцип too big to fail (слишком большой, чтобы дать ему упасть, разориться). Тогда же Базельский комитет приступил к подготовке третьего пакета документов — самого жесткого, который сейчас существует.

 

После того, как государствам за счет бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, пришлось спасать банки, надзорным органам было рекомендовано тщательнее подходить к капиталу, который формируют банки. Капитал многих из них был только отчасти сформирован за счет средств собственника, зачастую существенная часть была за счет заемных средств — специальных кредитов или ценных бумаг, которые, по факту, также имели риск невозврата.

 

Теперь подход к капиталу ужесточился — капитал в большей своей части должен быть сформирован за счет средств непосредственно акционера, а потом уже за счет привлеченных средств. Таким образом должна повыситься ответственность собственника за деятельность банка.

 

Также Базель III приводит к увеличению ликвидных средств у банков, к более жесткой оценке риска при работе с финансовыми инструментами: деривативами, ценными бумагами, торговыми операциями. Повысились требования к качеству менеджмента в банках, риск-менеджмента. Регуляторы определили круг системно значимых банков, за которыми надзор будет еще более пристальный, чем за обычными.

 

Базель и мы

 

Россия, возможно, и позже других стран начала вводить первые базельские требования, зато с введением самых жестких — Базеля III — наша страна тянуть не стала: они вводятся здесь одновременно с США и Европой (в России базельские нормативы должны быть внедрены на 60% к 1 октября 2015 года и на 100% к 1 января 2019-го).

 

Главное, что российский ЦБ достаточно принципиально и жестко подходит к соблюдениям базельских принципов и требует от российских банков того же. Это не значит, что наш банковский сектор кристально чистый — еженедельные отзывы лицензий у банков говорят об обратном. Но теперь банки, в которых мы держим свои средства, находятся под чрезвычайно жестким надзором ЦБ. По крайней мере, это касается банков, которые ЦБ назвал системно значимыми и обязал в полной мере соблюдать соглашения Базеля III. К последним отнесены Сбербанк, ВТБ, РСХБ, Газпромбанк, «Открытие», Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк и Росбанк. Внутригрупповые банки должны будут соблюдать базельские соглашения на групповом уровне. В результате исполнения базельских норм число недобросовестных банков и банкиров должно постоянно сокращаться. И даже если финансисты придумают схемы, которые помогли бы обойти надзорные требования, или финансовый рынок опять будет совершенствоваться и развиваться быстрее, чем эти требования, можно не сомневаться — Базель IV будет не за горами.

 

Ольга Плотонова

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий