Курсы валют
USD 63,3028 −0,0873
EUR 67,2086 −1,0372
USD 62, 4950 −0,0350
EUR 66,0 500 0,0350
USD 62,2169 0,0000
EUR 65,5740 0,0000
USD 63,1200 63,0000
EUR 67,1000 66,4000
покупка продажа
63,1200 63,0000
67,1000 66,4000
05.12 — 12.12
65,2000
69,3000
BRENT 54,36 0,11
Золото 1157,93 −0,12
ММВБ 2208,53 0,36
Главная Новости Банки ЦБ увидел риски в валютном госдолге
ЦБ увидел риски в валютном госдолге

ЦБ увидел риски в валютном госдолге

Источник: Ъ-Online|
13:10 19 сентября 2015
Банкам придется переоценить активы по "Базелю".
ЦБ увидел риски в валютном госдолге
Фото: Иван Макеев / Коммерсантъ

Российские банки столкнулись с очередными ужесточениями по оценке кредитных рисков. На этот раз переоценить в худшую сторону требуется один из, казалось бы, надежных активов — вложения в российский госдолг, номинированный в валюте. Со следующего года такие активы должны оценивать со стопроцентным конфидентом риска — таковы требования Базельского комитета. В будущем теоретически это может ухудшить соответствие российских банков требованиям "Базеля" не только по капиталу, но и по ликвидности. Впрочем, радикальным, по оценкам ЦБ, ухудшение все же не будет.

 

Документ, ужесточающий контроль за рисками банков по активам в виде госдолга в иностранной валюте, был опубликован вчера на сайте ЦБ. Это поправки к инструкции регулятора 139-И. Они приводят ее в соответствие требованиям Базельского комитета. Теперь валютные активы в виде государственных долговых обязательств РФ и ее госструктур банкам нужно будет взвешивать с коэффициентом риска 100% против действовавших ранее гораздо менее значительных коэффициентов, во многих случаях нулевых. В практическом смысле это означает, что давление таких активов на достаточность капитала банков резко возрастет. Переоценить указанные активы по-новому нужно будет с 1 января 2016 года.

 

Необходимость переоценки рисков вызвана понижением страновой оценки России с 3 до 4 баллов по классификации экспортных кредитных агентств в январе этого года. Теоретически изменения могли быть внесены и ранее. По данным "Ъ", тот факт, что ЦБ вносит ужесточения именно сейчас, обусловлен в том числе предварительными итогами проверки России на соответствие требованиям Базельского комитета по контролю за рисками, где РФ было указано на соответствующую недоработку.

 

Впрочем, как указывают собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, документ ЦБ носит более глобальный характер, чем устранение недочетов в регулировании. В частности, он устанавливает общие подходы при ухудшении страновых оценок по различным активам не только российского происхождения (валютный госдолг), но и стран СНГ. Сейчас по ним используются также более льготные коэффициенты, чем требует "Базель",— 100% против 150%.

 

По мнению участников рынка, поправки актуальны.

Данные изменения идут в ряду не только "Базеля-2", но и последних европейских тенденций к ужесточению требований к капиталу на госзаемщиков, так как после ряда последних событий стало ясно, что гособязательства не являются безрисковыми активами (Греция, Украина),— говорит глава подразделения корпоративных ПВР-моделей кредитного риска группы "Нордеа" Андрей Петров.— В принципе любые обязательства даже надежных государств-контрагентов в иностранной валюте не являются безрисковыми. Нулевой вес могут иметь только обязательства в собственной валюте, так как теоретически могут быть напечатаны деньги для выполнения этих обязательств.

Насколько данное ужесточение ухудшит соответствие российских банков базельским требованиям по капиталу, участники рынка оценить затруднились. По данным "Ъ", такие оценки делал ЦБ, и критическими их результаты не являются. Как бы то ни было, ухудшением ситуации с достаточностью капитала последствия не ограничиваются. Нововведение может повлиять и на соответствие российских банков требованиям "Базеля" по ликвидности. Не желая резервировать капитал под высоколиквидные валютные госактивы, банки могут начать от них избавляться, тем самым ухудшая показатели ликвидности. Впрочем, этот риск на данной стадии пока теоретический.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Online