Курсы валют
USD 62,4352 0,1796
EUR 73,2427 0,4472
USD 6 3,0400 0,1775
EUR 73, 3800 0,0875
USD 63,0 530 0,0099
EUR 73,2 520 −0,0371
USD 62,9500 62,8000
EUR 73,2300 73,2500
покупка продажа
62,9500 62,8000
73,2300 73,2500
23.07 — 30.07
63,5000
73,7000
BRENT 71,43 0,03
Золото 1223,50 −0,06
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки ЦБ не намерен отказываться от стандартов «Базеля» при секьюритизации
ЦБ не намерен отказываться от стандартов «Базеля» при секьюритизации

ЦБ не намерен отказываться от стандартов «Базеля» при секьюритизации

Источник: Ведомости |
Даже несмотря на то, что ипотечные облигации будут давить на капитал банков в 12 раз сильнее.
ЦБ не намерен отказываться от стандартов «Базеля» при секьюритизации
Фото: Ведомости/М.Стулов

Банки с 1 января 2016 г. будут применять к удерживаемым на балансе младшим траншам облигаций, выпущенных в рамках секьюритизации, коэффициент риска 1250% вместо нынешних 100%. Этого требуют стандарты «Базеля III». Регулятор не будет снижать этот коэффициент, следует из ответа зампредседателя ЦБ Василия Поздышева, который он направил в Ассоциацию российских банков (АРБ). Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», представитель АРБ подтвердил его получение.

 

В конце октября АРБ, ассоциация российских банков «Россия», Национальная фондовая ассоциация, Национальная ассоциация участников фондового рынка и «МСП банк» просили ЦБ пересмотреть коэффициент риска по младшим траншам. Коэффициент 1250% сделает экономически нецелесообразными новые сделки по секьюритизации активов и ударит по банкам, которые выпускали облигации на систематической основе, говорилось в их письме. Новая мера приведет к снижению норматива достаточности капитала банков-оригинаторов, которые удерживают на балансе младшие транши или иным способом принимают на себя риск по выпускам, на 2–10 п. п. в зависимости от размера банка и количества сделок.

 

 

Банки обычно выпускают два транша: младший оставляют у себя, поскольку он более рискованный и должен покрыть максимум убытков, а старший размещают на рынке. В счет младших траншей погашаются потери по секьюритизированным активам в приоритетном порядке по отношению к старшему траншу. Коэффициент 1250% «корректно отражает риск вложений в данные инструменты, характеризующиеся высокой вероятностью потерь», говорится в ответе Поздышева. Ранее регулятор также заявлял, что пересмотра коэффициентов не предполагается в силу того, что базельские соглашения не содержат иных коэффициентов риска. В письме Поздышев напоминает, что в 2016 г. банки с активами свыше 500 млрд руб. смогут рассчитывать кредитный риск на основе внутренних рейтингов в том числе при оценке операций секьюритизации.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости