СМИ: Сбербанк может первым получить добро на внедрение продвинутой модели оценки рисков

Сбербанк первым среди российских банков дошел до этого этапа. До сих пор ни один банк еще не получал заключения ЦБ. Если оно будет положительным (либо с указанием на легко устранимые недостатки), продвинутый подход будет впервые применен в России. Тогда на примере Сбербанка можно будет на практике увидеть, дает ли он экономию капитала и какую. В Сбербанке от комментариев отказались. Сейчас банки используют предусмотренный тем же «Базелем II» упрощенный стандартизированный подход к оценке кредитного риска — отнесение активов к тому или иному классу риска по консервативным и единым для всех критериям ЦБ. Из-за этого достаточность капитала рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом. При новом подходе банки оценивают риск сами на собственных данных об обслуживании их заемщиками кредитов за много лет по сложным математическим и статистическим моделям. Рейтинги каждого заемщика или группы активов в конечном итоге и определяют степень их рискованности и, как следствие, давление, которое эти активы оказывают на капитал. Сбербанк был первым, кто подал заявку на использование продвинутого подхода в октябре прошлого года. Таким образом, анализ модели оценки рисков крупнейшего игрока занял у ЦБ около года. «Это длительный процесс», — поясняет руководитель службы риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталья Тутова. По ее словам, проверяется досконально все — от системы сбора, хранения, полноты статданных в банке до особенностей самой модели (которая предполагает определенные допущения), стабильности ее работы, адекватности получаемого результата, отсутствия в ней злоупотреблений рисками и пр. По данным «Коммерсанта», Сбербанк подал заявку на переход на продвинутый подход оценки рисков лишь по части активов (чуть больше половины), в дальнейшем он планирует увеличивать долю активов, по которым оценивает риски на основе внутренних рейтингов. Следующий на очереди — Райффайзенбанк. Заявку на валидацию своей модели он, по информации издания, подавал примерно в одно время со Сбербанком, однако, поскольку валидацию разных банков, отнимающую большое количество ресурсов, ЦБ проводит не параллельно, а последовательно, в случае с Райффайзенбанком это будет несколько дольше. «Райффайзенбанк ранее направил в Банк России ходатайство на право применения подхода, основанного на внутренних рейтингах, к расчету кредитного риска и нормативов. В ближайшее время банк ожидает проведения экзаменации со стороны Банка России», — сообщил газете руководитель управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб. По его словам, Райффайзенбанк ожидает получить ощутимый положительный эффект с точки зрения достаточности капитала от перехода на ПВР. Как и Сбербанк, готовиться к подаче заявки Райффайзенбанк начал заранее. «Банк применяет базельские стандарты и, в частности, подход к оценке рисков на основе внутренних рейтингов в рамках МСФО-отчетности в течение продолжительного времени — с 2012 года», — добавил Гриб. Предварительное внутреннее использование модели — условие перевода на продвинутый подход, подтверждает Наталья Тутова: должно быть доказано, что модель работает без сбоев и выдает стабильный результат. По оценкам Тутовой, то, что первые банки вплотную приблизились к рубежу перевода на продвинутый подход, — очень значимый факт для российского рынка, никогда не имевшего такого опыта. «Главное — успешно преодолеть этот рубеж; в случае серьезных замечаний со стороны регулятора по результатам валидации ждать следующей попытки придется еще несколько лет, — отмечает она. — Осторожность ЦБ понять можно: Банк России, валидируя модель крупного игрока и тем самым подтверждая ее надежность, должен быть уверен, что ее использование не приведет к росту рисков для этого конкретного банка и для банковской системы в целом». Пока заявок на валидацию собственных моделей оценки кредитных рисков (эта опция доступна для банков с активами от 500 млрд рублей) никто больше не подавал. Но желающие с разной степенью решительности есть, отмечает «Коммерсант». «Мы изучаем такую возможность, однако на текущий момент принципиальное решение еще не принято», — сообщили в банке «ФК Открытие». «Подходы к управлению риском в Бинбанке уже базируются на основе кредитных рейтингов, разработанных на основании статистических моделей. В дальнейшем мы планируем использовать продвинутый подход и подавать соответствующую заявку в ЦБ», — указали в Бинбанке. «Банки группы ВТБ для целей управления рисками применяют базельские модели и подход ПВР. Решение о сроках подачи заявки на применение ПВР в регуляторных целях будет приниматься отдельно», — заявили в ВТБ. Альфа-Банк работает над заявкой и соответствующими моделями внутренних рейтингов. Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 августа 2016 года нетто-активы банка — 22 923,09 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2 813,54 млрд, кредитный портфель — 15 448,03 млрд, обязательства перед населением — 10 819,51 млрд.