ЦБ сохранил нулевую антициклическую надбавку к достаточности капитала банков

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора. Напомним, антициклическая надбавка применяется в соответствии с подходами «Базеля III», предусмотренными статьей 67 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации». Как ранее пояснялось в материалах ЦБ, введение антициклической надбавки необходимо для повышения устойчивости банковской системы за счет накопления буфера капитала в периоды ускоренного роста кредитного предложения и, соответственно, высвобождения (роспуска) буфера в периоды экономического стресса. Решение о роспуске буфера капитала в периоды неопределенности на финансовых рынках должно способствовать поддержанию кредитной активности банков, уменьшая негативное влияние дестабилизирующих факторов на реальный сектор. При этом антициклическая надбавка не ставит своей целью управление динамикой бизнес-циклов, хотя и может привести к сглаживанию амплитуды их колебаний. Принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, совет директоров ЦБ учел динамику кредитной активности, динамику норматива достаточности капитала банков и влияние принимаемых мер по ограничению рисков розничного кредитования, следует из релиза Центробанка. Так, рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер. В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, проходит процесс девалютизации кредитного портфеля. В связи с этим совокупный рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 4,3% (с устранением фактора валютной переоценки) на 1 июня 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 8,5%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 5,7%. В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 15,7% на 1 июня 2018 года. Аннуализированные темпы прироста ссудной задолженности (с устранением сезонности), являющиеся опережающим показателем кредитной активности, за март — май 2018 года составили 17,8% годовых. Остается потенциал для дальнейшего роста за счет снижения ставок в крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования — кредитах наличными, полагают в ЦБ. В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 22,4% на 1 июня 2018 года (с исключением валютной переоценки). Рост кредитной активности в данном сегменте происходит за счет как пересмотра банками ценовых условий, так и снижения требований к первоначальному взносу. Доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% несколько увеличилась — с 42,4% в IV квартале 2017 года до 44% в I квартале 2018 года (по данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц). При этом доля предоставленных в I квартале 2018 года кредитов с первоначальным взносом менее 10% не превышает 1%. На фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда, поясняет регулятор. Продуктовый виджет Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). За 12 месяцев достаточность капитала Н1.0 увеличилась на 0,6 процентного пункта до 15,1% на 1 июня 2018 года (без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора). Анализируя действие мер по ограничению рисков розничного кредитования, ЦБ констатирует, что ипотечные кредиты демонстрируют повышающиеся темпы роста, однако неизменный уровень долговой нагрузки заемщиков подтверждает: наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента в I квартале не оказали значимого влияния на долю кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20%. Это обусловлено наличием существенного лага между одобрением кредитной заявки и фактическим предоставлением денежных средств. Провести оценку эффективности мер можно будет по итогам II квартала этого года. По необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным после 1 мая 2018 года с ПСК (полной стоимостью кредита) от 15% до 25%, действуют повышенные коэффициенты риска. Оценить эффект от данных мер можно будет по итогам II квартала этого года. Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В этих условиях и с учетом неоднородного восстановления кредитной активности установление положительного значения антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций нецелесообразно, заключают в ЦБ. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки, пройдет в сентябре 2018 года.