Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Тольяттихимбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Как поясняется в сообщении агентства, поддержку рейтингу оказывают высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 июля 2018 года — 31%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 29%, Н1.4 (норматив финансового рычага. — Прим. Банки.ру) составляет 27%) и его устойчивость к реализации кредитных рисков (капитал выдерживает полное обесценение примерно 47% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Для банка характерна хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам как на краткосрочном, так и на долгосрочном горизонте, наряду с доступом к значительным объемам дополнительной ликвидности. Агентство отмечает высокие показатели рентабельности бизнеса банка (ROE составляет 15% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ за год с 1 июля 2017-го) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Ключевым фактором, оказывающим негативное влияние на рейтинг, является высокий уровень репутационных рисков, связанных с проводимым правоохранительными органами расследованием уголовного дела о мошенничестве в отношении контролирующих собственников кредитной организации и ее ключевого клиента — ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ). Указанный факт, по мнению агентства, существенно повышает неопределенность в отношении дальнейшей эффективности используемой банком бизнес-модели и возможности получения финансовой поддержки со стороны собственника в случае необходимости. При этом на 100% акций банка и контрольный пакет акций ключевого клиента судом наложены обеспечительные меры (арест), что создает не контролируемые банком риски изменения структуры собственности. Для банка характерны высокая концентрация ресурсной базы на группе «ТоАЗ» (свыше 37% пассивов на 1 июля 2018-го) и ориентация на обслуживание финансовых потоков корпоративных клиентов, юридически и/или экономически входящих в сферу ее интересов, а также имеющих общих владельцев. Агентство отмечает слабые конкурентные позиции банка на федеральном уровне и в домашнем регионе; кредитная организация не занимает значимых позиций по ключевым продуктам в банковском секторе. Кроме того, конкурентные преимущества банка на региональном уровне могут быть полностью утрачены в случае изменения структуры собственности в группе взаимосвязанных опорных клиентов. Давление на рейтинг также оказывают повышенная волатильность привлеченных средств корпоративных клиентов (максимальный отток средств юрлиц за последние 24 месяца превышал 30% за месяц) и низкий уровень независимости руководства банка в принятии ключевых бизнес-решений. Сдерживающее влияние оказывают низкое качество кредитного портфеля (на отчетную дату доля кредитов IV и V категорий качества составляет около 76% ссудного портфеля; около 60% задолженности по кредитам, выданным юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, пролонгировано; многократно реструктурированы 18 из 30 крупнейших кредитов) и высокий уровень принимаемых банком валютных рисков на отдельные отчетные даты. При этом агентство отмечает хорошее покрытие кредитного портфеля фактически созданными резервами.