Внедрению ESG-банкинга помогут цифровые технологии

Василий Васильевич, на ваш взгляд, какие проблемы в сфере ESG-банкинга сегодня существуют?

Василий Высоков: Сегодня ни в России, ни в Европе нет общего определения ESG для оценки работы банков, не существует единой структуры и стандарта управления, мало специально разработанных и публично обнародованных ESG стратегий, адекватных данных и методов для измерения рисков, классификации активов и требований к капиталу. Так, анализ выявил, что большинство российских банков готово к внедрению ESG-оценок лишь наполовину. Для продвижения интеграции в этом направлении необходимы дальнейшее согласование и координация усилий всех заинтересованных сторон. Можно долго согласовывать термины, но банкам и регуляторам нужны алгоритмы.

В чем поможет цифровизация?

Василий Высоков: - Высокий уровень неопределенности многочисленных параметров и широкий круг заинтересованных лиц не позволяют найти единственно правильное решение для ESG-банкинга. Современные информационные технологии позволяют решать эту задачу на основе смешанных стратегий, которые формируются на основе многократного повторения различных опций дизайн - проектов EGS - банкинга в конкретных условиях . При этом важно, чтобы ESG параметры каждой стратегии были согласованы между собой с точки зрения структуры и функций управления, бизнес-модели, управления рисками и отчетности и так далее. Цифровые технологии позволяют оперативно решить задачи внедрения ESG-банкинга.

Надо отметить, что среди таксономий ESG наиболее популярны индикаторы целей устойчивого развития ООН (ЦУР), которые регулярно обновляются на глобальном, национальном и региональном уровнях. Не случайно их используют для составления банковской отчётности (в метриках ЦУР) и получения новых представлений о работе банка.

Публичное акционерное общество, коммерческий банк "Центр-инвест", использует собственный капитал (14 процентов пассивов) для привлечения с рынка ESG фондирования (4 процента), трансформирует другие привлеченные средства (80 процентов) на выполнение регуляторных и технологических требований (18 процентов активов) и кредитование реальной экономики. В стандартной банковской отчетности наш кредитный портфель включает ипотеку - 47 процентов, потребительские кредиты - 18 процентов, кредиты для АПК - 14 процентов, торговли - 9 процентов, промышленности - 4 процента. В ESG отчетности кредиты направлены на реализацию различных целей - ликвидацию голода, поиск достойной работы, внедрение инноваций и многие другие. Наличие информационной базы позволяет информировать вкладчиков об участии каждых 100 рублей вкладов в достижении поставленных целей устойчивого развития.

Как учитываются интересы акционеров и других заинтересованных лиц?

Василий Высоков: Реализация ESG-принципов требует согласования прав и интересов акционеров, менеджмента и сотрудников банка. С этой целью необходимо построение вертикали между акционерами, наблюдательными и исполнительными органами, создание функциональных подразделений и утверждение внутренних документов для выполнения, мониторинга и комплайенса функций по управлению рисками, внутреннему контролю, учету и отчетности, информационной безопасности, раскрытию информации, подбору кадров, вознаграждению и оплате труда.

Поскольку даже самое совершенное законодательство не обеспечивает однозначность принимаемых решений в каждом банке на основе этических норм устанавливают свои положение, процедуры, кодексы, планы и стратегии, которые становятся стандартами поведения всех участников в конкретных ситуациях.

Действительная, а не декоративная ESG культура корпоративного поведения требует, чтобы все участники - от акционера до операциониста - могли четко объяснить свою задачу и роль.

Важно периодически пересматривать найденные решения и обновлять их на основе процедур искусственного интеллекта и машинного обучения. Лучшие практики ESG-банкинга на каждом рабочем месте следует выявлять, тиражировать и вести их учет и отчетность.

При этом меняется роль документов стратегического планирования. Стратегия в этой связи - не "документ на полку", а электронная модель, включающая финансовые балансы, ограничения, нормативы, балансовые уравнения и взаимной трансформации всех видов капитала, вероятности рисков.

А как обстоят дела с рисками?

Василий Высоков: ESG-банкинг - не купля-продажа, а управление рисками, которое требует затрат на начальном этапе во избежание в будущем крупных убытков. ESG факторы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на финансовые показатели, что необходимо учитывать. На всех этапах кредитования, в профиле рисков секторов и географических районов, процедурах классификации рисков, оценке залогов.

А управление рисками ликвидности и финансирования должно учитывать влияние возможных экологических кризисов, социальных перемен на баланс, активы, доступ к капиталу, меры по поддержке достаточных уровней буферов ликвидности, а также доступности, стабильности финансирования.

Практичный подход заключается в корректировке параметров существующих в банке моделей управления рисками.

Получается, что сегодня банки более других секторов экономики готовы работать на основе принципов ESG?

Василий Высоков: Конечно! У банков наиболее развитые информационные технологии, опыт работы с огромным количеством информации и принятия решений в условиях неопределенности, постоянного обновления правил, с учетом различных интересов. Банки острее других чувствуют попытки использовать ESG принципы для лоббирования целей отдельных участников рынка. В них работают технически грамотные специалисты, и на них лежит особая ответственность за продвижение новых технологий для повышения конкурентоспособности не только крупных экспортеров, но малого бизнеса. Цифровизация ESG-банкинга поможет решить эту задачу быстрее и более качественно, и это будет еще одним примером влияния банков на трансформацию экономики.