Мосбиржа запустит сделки репо с открытой датой

Московская биржа в понедельник, 28 августа, запускает механизм заключения сделок репо с открытой датой, рассказал журналистам директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов. «Обычно основным параметром сделки является срок, у этой сделки нет срока. То есть она каждый день автоматически пролонгируется, как депозит до востребования», — пояснил он.

По словам Титова, каждая из сторон сделки может ее прервать, когда ей будет нужно: для этого подается поручение, и сделка становится необходимой к исполнению уже на следующий день. «То есть можете несколько месяцев тянуть эту сделку, нажимаете кнопку, и на следующий день проходят расчеты», — добавляет он. Этот инструмент на площадке предлагают комбинировать с плавающей ставкой (соответствующий механизм биржа запустила еще в начале 2023 года): можно, например, заключить сделку репо с плавающей ставкой в юанях и одновременно с открытой датой. Фактически участник рынка получает депозит до востребования, который одновременно постоянно пересчитывается, исходя из рыночной ставки, пояснил Титов.

Тестирование механизма сделок с открытой датой биржа начала в середине июня 2023 года. Исходя из документа с техническими подробностями реализации сделок репо с открытой датой, такая сделка будет предполагать:

Определение срока исполнения второй части сделки не позднее 365 дней с даты ее заключения; Максимально допустимый срок репо — 365 дней. Дата исполнения может быть перенесена на предыдущий расчётный день, то есть в сторону уменьшения срока репо, если изменился расчётный календарь по ценной бумаге. Однако не допускается перенос даты с превышением максимального срока в 365 календарных дней. По истечении 365 дней сделка переквалифицируется в сделку купли-продажи. Ограничение на заключение таких сделок для участников клиринга категории «В». Если участник клиринга категории «Б» подал заявку на заключение сделки репо с открытой датой, а затем его категория была изменена на «В», то заключение сделки на основании такой заявки запрещается. Ограничение на подачу заявки с торгово-клиринговых счетов рынка на размещение или изъятие денежных средств с инструментом репо с центральным контрагентом (ЦК) с открытой датой; Ограничение сделок междилерского репо с открытой датой с торгово-клирингового счёта Т0.

Новые функции стали доступны в тестовом контуре 15 июня.