Курсы валют
USD 63,3901 −0,5213
EUR 68,2458 −0,2544
USD 63,28 00 −0,0025
EUR 67,1 550 −0,0375
USD 63,3056 0,0000
EUR 67,2644 0,0000
USD 63,2500 63,5700
EUR 68,1000 67,6400
покупка продажа
63,2500 63,5700
68,1000 67,6400
05.12 — 12.12
63,0000
67,1000
BRENT 53,89 −0,06
Золото 1168,39 0,08
ММВБ 2207,02 0,59
Главная Новости Банки Страну ждет затяжной банковский кризис
Россию ждет затяжной банковский кризис

Россию ждет затяжной банковский кризис

Источник: Независимая газета|
11:30 16 ноября 2015
После бегства вкладчиков банкиры потребуют помощи от государства.
Россию ждет затяжной банковский кризис
Фото: Коммерсантъ/Геннадий Гуляев

В 2016 году России угрожает затяжной банковский кризис, который проявится в виде банкротства кредитных организаций, бегства вкладчиков и необходимости господдержки нескольких банков. Такой пессимистичный прогноз в конце прошлой недели опубликовал авторитетный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Заметим, что прошлые подобные прогнозы о наступлении рецессии, сокращении реальных доходов и сжатии розничного рынка, как правило, сбывались. С выводами экономистов согласны и эксперты «НГ»: тенденций к улучшению ситуации в банковском секторе пока не видно.

 

Риск перехода системного банковского кризиса в затяжную многолетнюю форму на фоне негативной ситуации с системными кредитными и валютными рисками увеличивается третий месяц подряд. Под затяжным кризисом экономисты понимают периодические эпизоды паники вкладчиков, повторные вынужденные и масштабные госвливания в капиталы банков на фоне низкого качества активов всей банковской системы с долей проблемных активов свыше 10%. При этом все эти признаки будут наблюдаться на протяжении более года.

 

 

Важнейшими факторами риска затягивания кризиса экономисты считают негативную ситуацию с занятостью и растущий уровень безработицы, а также резкое и масштабное ослабление рубля. В сентябре уровень безработицы составил 5,2% от экономически активного населения, что оказалось на 0,3% пункта выше, чем год назад. Этот фактор растущей безработицы ограничивает способность домашних хозяйств платить по своему долгу, а также повышает склонность частных вкладчиков к банковской панике, считают в ЦМАКПе. В свою очередь, девальвация рубля затрудняет восстановление платежеспособности компаний со значительной величиной валютного долга (особенно тех из них, кто не имеет достаточных источников экспортной выручки).

 

Против перерастания системного банковского кризиса в затяжной, по оценкам экспертов, действуют два фактора: повышение обеспеченности банков рублевыми ликвидными активами и приостановка сжатия кредитного рынка. Эти факторы улучшают положение заемщиков, чья платежеспособность зависит от возможности привлечения новых кредитов для рефинансирования накопленного долга.

 

 

Таким образом, в ЦМАКПе считают, что нынешний системный банковский кризис с большой вероятностью перерастет в многолетний банковский кризис. Напомним, что под системным банковским кризисом экономисты ЦМАКПа понимают ситуацию, при которой реализуется хотя бы одно из следующих условий: доля проблемных активов в общих активах банков превысила 10%; произошло изъятие клиентами значительной доли средств со счетов и депозитов или их принудительное замораживание банками; государство вынуждено проводить национализацию значительной части (более 10%) банков либо масштабную (в объеме более 2% ВВП) единовременную их рекапитализацию.

 

Свои прогнозы экономисты строят на основе нескольких индикаторов: уровня безработицы, реального эффективного курса рубля, отношения совокупного внешнего долга к золотовалютным резервам, темпа роста физического объема ВВП и ряда других показателей. На основе этих индикаторов вычисляется так называемые опережающие индикаторы финансовых и макроэкономических рисков.

Cводный опережающий индикатор продолжения системного банковского кризиса медленно, но неуклонно движется к критическому порогу, достижение которого будет означать переход к затяжному (многолетнему) кризису, – поясняют в ЦМАКПе.

Так, на начало октября значение СОИ составляло 0,183, в то время как на начало сентября – 0,178, а на начало августа – 0,167. Тогда как критический порог сводного опережающего индикатора составляет 0,190.

 

В целом эксперты ЦМАКПа пока не видят оснований для возникновения вплоть до октября 2017 года масштабного бегства банковских вкладчиков. Однако «умеренное» бегство (менее 5% за месяц) в течение ближайших 12 месяцев вполне возможно. «Особенно в случае появления новых громких случаев неплатежеспособности крупных банков, связанных с обнаружением дыр в их капиталах или новыми масштабными эпизодами девальвации рубля», – подчеркивают эксперты ЦМАКПа.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наНезависимая газета
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Независимая газета