Курсы валют
USD 63,4888 0,2142
EUR 73,9327 0,4519
USD 63,5 150 −0,0150
EUR 74,45 00 −0,0025
USD 63,5 982 0,0643
EUR 74, 4623 0,0805
USD 63,4000 63,5800
EUR 74,1900 74,0500
покупка продажа
63,4000 63,5800
74,1900 74,0500
23.07 — 30.07
62,7000
73,0000
BRENT 73,00 0,00
Золото 1231,51 0,07
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Деньги В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков
В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков

В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков

Источник: РИА Новости |
Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) показали возможность предсказания валютных рисков с помощью использования японской модели предупреждения сейсмической активности, сообщила пресс-служба ВШЭ.
В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков
Фото: РИА Новости

В Японии для прогнозирования землетрясений в 1988 году был разработан подход эпидемической толчковой последовательности, основанный на процессах Хоукса. Он позволяет просчитать вероятность дальнейшей сейсмической активности на основе случившихся первых толчков. В основе этого подхода лежит принцип самовозбуждающихся процессов, которые имеют некую аналогию с причинно-следственными связями резких изменений на финрынке.

 

У скачков на валютном рынке или на бирже ценных бумаг всегда есть внешние или внутренние причины. Как правило, внешние причины мало предсказуемы, но могут оказать сильное влияние на биржу. Примером нестабильности, порожденной внутренними причинами, может быть образование так называемых пузырей из-за стадного поведения инвесторов.

 

"Это когда трейдеры, в основном мелкой и средней руки, которые не обладают достаточной инсайдерской информацией, чтобы спрогнозировать дальнейшие изменения, начинают массово следовать за теми, кого они считают своими финансовыми гуру, и этим создают на рынке безосновательный ажиотаж. В какой-то момент этот пузырь надувается до критических размеров, и все участники понимают, что цены нереалистичные. Пример — пузырь доткомов в США в 2000 году", — приводятся в сообщении слова м.н.с. лаборатории анализа и выбора решений ВШЭ Людмилы Егоровой.

 

Исследователи применили метод Хоукса на данных фондового индекса S&P500 и соотношения валютной пары рубль-доллар и показали, что японский подход способен прогнозировать финриски наравне с эконометрическими моделями, традиционно используемыми аналитиками для этих целей. Были использованы данные Мосбиржи о соотношении рубля к доллару с января 1999 по апрель 2017 года. Точность прогноза при использовании процессов Хоукса составляет около 40%, из 277 наблюдаемых событий предсказать удалось 112.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги, Новости
Еще от РИА Новости